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随机二阶锥互补问题理论与算法研究及其应用

专利权人:辽宁大学

二阶锥规划作为数学规划的重要分支有着重要而又广泛的应用前景。由于二阶锥规划的KKT条件可转化为二阶锥互补问题(SOCCP),因此,SOCCP是比二阶锥规划应用更广的均衡优化问题。由于实际问题的多样化,经常会涉及随机因素,漠视这些因素会导致决策失误。本项目将研究应用更广泛的随机二阶锥互补问题 (SSOCCP)。首先,本项目将建立求解SSOCCP的期望值模型、期望残差最小化模型、条件风险价值模型,提出相应模型的样本均值近似问题,并分别开发求解算法,考虑相应的收敛性分析及优化理论。另外,对于随机变量分布未知的情

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二阶锥规划作为数学规划的重要分支有着重要而又广泛的应用前景。由于二阶锥规划的KKT条件可转化为二阶锥互补问题(SOCCP),因此,SOCCP是比二阶锥规划应用更广的均衡优化问题。由于实际问题的多样化,经常会涉及随机因素,漠视这些因素会导致决策失误。本项目将研究应用更广泛的随机二阶锥互补问题 (SSOCCP)。首先,本项目将建立求解SSOCCP的期望值模型、期望残差最小化模型、条件风险价值模型,提出相应模型的样本均值近似问题,并分别开发求解算法,考虑相应的收敛性分析及优化理论。另外,对于随机变量分布未知的情形,对上述三种模型将通过构造逼近分布集合,分别建立相应的逼近分布鲁棒优化模型,并分别考虑逼近问题最优值及最优解的收敛性结果。应用方面,建立求解鲁棒随机纳什均衡问题的SSOCCP模型,给出不同算例,利用提出的确定性模型及相应算法求解,分析数结果,说明不同模型的优缺点,证实算法的可行性。