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刘海飞

领域:高端装备制造产业 学校:南京大学职称:教授

☆研究方向
金融工程、行为金融、计算实验金融、金融大数据挖掘、交叉学科理论与方法及其在资本市场与商业银行中的应用
  
☆本科生课程
 《货币银行学》、《大数据与金融数据分析》、《金融工程新生导学课(专题五:金融大数据与量化策略)》
☆研究生课程  
《金融工程》
☆工程硕士课程
 《金融资本运作》、《组织行为学》
 
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教育背景

工作经历

项目课题经历

1、教育部哲学社会科学后期资助项目,18JHQ058、社会网络、策略最优化与风险控制的理论与实证研究、2018/12-2019/08、主持。

2、中国电子工业标准化技术团体标准制修订项目,CESA-2018-2-001、制造业信用指标体系行业标准,2018/04-2018/12、主持。

3、国家自然科学基金面上项目,71771116、社会网络情境下资产选择与递单策略最优化研究——基于计算实验的方法、2018/01-2021/12、主持。

4、国家自然科学基金青年项目,71101068、流动性黑洞、订单提交策略与最优执行——基于高频数据与计算实验方法的理论与实证研究、2012/01-2014/12、主持。

5、教育部博士点基金项目,20100091120050、高阶信念、投资者行为模式及其在计算金融中的实现、2011/01-2013/12、主持。

6、江苏省自然科学基金(面上项目),BK20161398、基于社会网络分析的金融市场资产配置策略理论、方法与应用研究、2016/07-2019/06、主持。

7、江苏省社会科学基金项目,10EYC019、江苏民间资本投资公私合作模式的风险分担与控制权最优配置研究、2011/01-2013/12、主持。

8、江苏省金融工程重点实验室课题,NSK2015-09、金融大数据背景下投资组合理论及方法、2016/01-2017/12、主持。

9、南京大学原创与交叉研究培育基金项目(中央高校基本科研业务费专项资金),复杂社会网络情境下金融市场资产配置最优化研究,2017/10-2020/12、主持。

10、上海证券交易所重点项目,金融模拟仿真系统平台建设研究、2013/06-2013/12、主持。

11、南京大学2013年度中央高校基本科研业务费自由探索项目,量化投资、最优执行与程序化交易实现,2013/1-2014/12、主持。

12、南京大学跨学科高层次青年科研团队项目(中央高校基本科研业务费专项资金),中国背景下投资者行为研究、2011/01-2014/12、联合主持。

13、国家自然基金重点项目,70932003、基于实验与可计算的行为金融学若干前沿问题研究、2010/01-2013/12、主持(子课题负责人)。

14、国家自然基金面上项目,70701016、机构投资者投资策略的市场演化及其动力学机制研究、2008/01-2010/12、第二参与。

15、国家自然基金面上项目,71171109、基于计算实验的指令驱动市场交易行为与演化机制研究、2011.01-2014.12、第二参与。

16、国家自然基金面上项目,71671087,心理账户视角下的出行行为分析与拥挤收费策略研究,2017/01-2020/12,第二参与。

17、国家自然基金面上项目,70671053、基于学习机制的个体投资者行为偏差与演化研究、2007/01-2009/12、第二参与。

18、教育部科技创新工程重大项目培育资金项目,708044、投资策略演化动力学模型研究及金融时间序列对风险度量模型的应用、2009/01-2012/12、主要参与。

19、江苏省科技厅重点项目,江苏省“十二五”科技金融发展成效与“十三五”规划框架、思路、创新机制研究汇报、2015/1-2015/10、主要完成人。

20、中国银行江苏省分行研究重点项目金融建模数据挖掘,2012/9-2013/8、主要完成人。

21、江苏银行重点研究项目专业技术序列题库建设项目,2012/8-2012/12、主要完成人。

22、江苏省科技厅研究项目科技金融思想库,2012/12-2015/12、主要参与。

23、上海证券交易所重点项目、沪港通投资者行为和风险控制,2014/08-2014/12、主要完成人。

24、上海证券交易所高级金融专家项目,市场振荡、投资者行为与信息冲击、2007/06-2007/12、主要完成人。



 

 

论文、成果、著作等

☆已发表论文

1、Fund Managers’Association Networks,InformationSharing and Fund Performance Consistency[J], With K.–L, D. -X. Li, Y.-X. Li, Applied Economics Letters(SSCI), 2019, First Author,Forthcoming.

2、Contagion Model on Counterparty Credit Risk in the CRT Market by Consideringthe Heterogeneity of Counterparties and Preferential-random Mixing Attachment[J],With T.-Q. Chen, J.-P Wang, Y.-P He, Physica A: Statistical Mechanics and itsApplications (SSCI, SCI), 2019,520(3):458-480. (SSCI), Corresponding Author

3、Stock Market Correlations and the Business Sentiments: Evidence fromthe US and Germany[J], With R.-Z. Gao, B. Zhang, Journal of Economics, 2018.66(4):396-415.(SSCI), Corresponding Author

4、Credit Risk Contagion in an Evolving Network Model IntegratingSpillover Effects and Behavioral Interventions[J], With T.-Q. Chen, B.-Q. Xiao,Complexity, 2018.2.22,2018:1-17(SCI),Corresponding Author

5、Dynamic Evolution of Securities Market Network Structure under AcuteFluctuation Circumstances[J], With T.-Q. Chen, Z. –H.Hu, Complexity, 2017.11.15, 2017:1-11 (SCI), First Author

6、Three Dimensional Nilpotent Singularity and Sil’nikov Bifurcation[J],With X.-D. Li, Chaos, Solitons and Fractals,2007,31(1): 75-84. (SSCI& SCI) Corresponding Author

7、基于波动持续性的最优组合构建与分散化研究[J],合作者:李心丹、柏巍、周明杰,管理科学学报,2019.22(1):44-56. (国家基金委A类期刊&CSSCI)(第一作者)

8、沪港通交易制度能提升中国股票市场稳定性吗?——基于社会网络的视角[J],合作者:柏巍、李冬昕、许金涛,管理科学学报,2018.21(1):97-110.(国家基金委A类期刊&CSSCI)(第一作者)

9、社交网络、投资者关注与股价同步性[J],合作者:许金涛,柏巍,李心丹,管理科学学报,2017.20(2):53-62.(国家基金委A类期刊&CSSCI)(第一作者、通讯作者)被人大书报资料中心全文转载,2017年6月F63《投资与证券》

10、协同持续条件下的资产组合最优决策理论与实证研究[J]. 合作者:朱洪亮、吴承尧,管理科学学报, 2010, 13(9): 37-46.(国家基金委A类期刊&CSSCI)(第一作者、通讯作者)

11、股票市场的羊群行为与波动: 关联及其演化[J],合作者:顾荣宝、李心丹、李龙,管理科学学报,2015.18(11):82-94. (国家基金委A类期刊&CSSCI)(第二作者)

12、交易算法的市场影响研究[J],合作者:王宇超、李心丹,管理科学学报,2014.17(1):57-71. (国家基金委A类期刊&CSSCI)(第三作者)

13、基于计算实验的证券市场羊群行为机理及其影响研究[J].合作者:尧舜、肖斌卿、瞿慧,系统工程理论与实践,2011,5(31):805-812. (国家基金委A类期刊&EI)(第一作者、通讯作者)

14、中国影子银行的行为模型[J].合作者:于建忠、宋素荣,金融研究,2016.2:163-171. (国家基金委A类期刊&CSSCI)(第二作者、通讯作者)

15、2014年我国新闻出版上市企业盈利及成长能力研究[J],合作者:杨千帆,中国出版,2015. 16 (8):7-10. (CSSCI)(第二作者、通讯作者)

16、社会网络视角的金融资产配置最优化及其市场影响:模型与算法[J],科技成果管理与研究,2018.07. DOI:10.3772/j.issn.1673-6516.2018.07.000(国家级刊物)(第一作者、通讯作者)

17、股指期货跨期套利自适应机制理论与实证[J],合作者:李伟、李冬昕、许金涛,华东经济管理,2018.32(11):102-111.(CSSCI)(第一作者、通讯作者)

18、基于复杂网络视角的金融指数跟踪最优化研究[J].合作者:钱泽宇、许金涛,经济问题,2018.12(2):35-56. (CSSCI)(第一作者、通讯作者)

19、家庭金融消费支出的资产效应:来自金融资产,还是实物资产?[J].合作者:贾俊生、郑可,上海经济研究,2017.11:43-54. (CSSCI)(第一作者、通讯作者)

20、互联网异质性财经新闻对股市的影响——来自中国互联网数据与上市公司的证据[J].合作者:许金涛,产业经济研究,2017,86(1):76-88.(CSSCI)(第一作者、通讯作者)

21、基于能力本位视角的高校研究生创新培养体系国际比较研究——以工程类人才培养为例[J].合作者:盖丽、林树,江苏高教,2018,9:77-80.(第一作者、通讯作者)

22、基于改进主成分的省域投资环境竞争力指标体系研究[J].合作者:许金涛,经济问题,2017,3:12 -17. (CSSCI)(第一作者、通讯作者)

23、不同情境下定向增发项目收益率的影响因子及其机理研究[J].合作者:许金涛、吴晓辉,证券市场导报,2016,12:27-36. (CSSCI)(第一作者、通讯作者)

24、金融集聚、政府干预与企业创新行为——基于中国制造业企业的微观证据[J].合作者:贺晓宇,财经论丛,2017.3:1-10. (CSSCI)(第一作者、通讯作者)

25、当代经济学中的演化学习机理(ELM)综述[J].合作者:李心丹,求索,2007.9:1-4,16.(CSSCI)(第一作者、通讯作者)

☆工作论文

1、Fund Managers Association networks, Information Sharing and FundPerformance Consistency, Working Paper, 2018.05.26

2、Representative Portfolio Selection via Information Gain Entropy ofComplex Network, Working Paper, 2017.10.16

3、Research on Financial Assets Portfolio Optimization in View ofRandom Matrix Correlation,Working Paper, 2017.02.22

4、Research on Optimization of Financial Portfolio Based on Mean -Entropy Model from the Perspective of Associated Network,Working Paper, 2018. 04.16

5、Construction of the SV-BEKK-GARCH Optimal Hedging Model and ItsEmpirical Evidence,Working Paper,2017.12.22

6、FOF Fund Network, Diversified Risk Parity and Dynamic AssetAllocation, Working Paper, 2018. 01.12

7、Associated Network, Information Gain Entropy and Optimization of theFOF Fund Portfolio,Working Paper,2018. 03.26

8、Can Shanghai-Hong Kong Stock Connect Improve the Information Contentof Chinese Stock Price,Working Paper, 2018. 02.18

9、Interest Tunneling and IPO Pricing under Social Network Perspective,Working Paper,2018. 03.27

10、Do Foreign Institutional Investors Drive the Stock Market Crash?Research on the QFII Transaction Behavior and Market Crash Risk, Working Paper,2018.02.18

11、Nonlinear Transient Shock, Implementation Shortfall OptimalStrategies and Market Influences: Based on the Framework of ComputationalFinance, Working Paper, 2016. 03.09


1、刘海飞著,金融工程研究中的交叉学科理论、应用与技术——以社会网络的视角与中国的经验证据,江苏南京:南京大学出版社,ISBN:978-7-305-196088-9,2017.11

2、刘海飞著, 基于投资者互动的金融资产组合最优配置与分散化研究,江苏南京:南京大学出版社,ISBN:978-7-305-19351-4,2017.10

3、刘海飞等著,社会网络、策略最优化与风险控制的理论与实证研究,江苏南京:南京大学出版社,ISBN: 978-7-305-20835-5,2018.12

专利、著作版权等

1、中国发明专利,一种基于社会网络聚类的股票指数跟踪预测系统及方法,合作者:许金涛,公告号:CN106897797A,公告日:2017.06.27

2、中国发明专利,一种基于相对价差的自适应跨期套利跟踪方法及系统,合作者:许金涛,公告号:CN106909988A,公告日:2017.06.30

3、中国发明专利,基于社会网络聚类和信息增益熵指标的FOF基金投资组合系统及方法,合作者:马楠,公告号:CN107909478A,公告日:2018.04.13

4、中国发明专利,一种基于网络聚类的基金资产配置系统及方法,合作者:马楠,公告号:CN108009925A,公告日:2018.05.08

5、中国计算机软件著作权,个人客户交叉销售分析系统,合作者:马楠,权证号:2014SR079765,2013.11

6、中国计算机软件著作权,信用卡客户分析系统,合作者:马楠,权证号:2014SR079762, 2013.11


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